金属市场交易
LME 交易行情
品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
铜
8434 8580 8411 8565 132485 279609 2155 267750 -2875
铝 2228 2254 2215 2250 133325 726660 336 5073350 1675
铅 2098 2136 2095 2122 48307 114826 4051 365100 -125
锌 2075 2098 2062 2092 67633 277566 843 867700 1525
LME 持仓信息
铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 铅持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
CASH /21MAR 19352 -1575 69693 -5624 10320 1493 21363 -1538
22MAR /18APR 51596 723 99649 -142 21601 -1367 51409 -683
19APR/16MAY 69491 153 124818 459 36888 1212 79999 -628
17MAY/3MTH 33988 1658 44305 2503 18705 552 35006 1494
REST OF MAY 2814 450 3001 477 2421 1698 3140 1270
01JUN/63MAR 102368 746 385194 2663 24891 463 86649 928
LME 铜铝锌铅成交量
品种
上午第
一节场
内交易
第二节
场内
交易
混合
交易
下午第
一节场
内交易
第二节
场内
交易
混合
交易
办公室交易
当天总成交
(含调期、场外
交易量)
铜 671 165 0 2310 454 1291 127594 132485
铝 352 560 0 140 1064 4770 126439 133325
铅 750 35 0 255 0 3743 43524 48307
锌 362 222 0 10 0 2816 64223 67633
LME 铜铝锌铅库存变化
入库 出库 注销仓单
比利时
新加坡 200
荷兰 150
西班牙
英国 100
马来西亚
迪拜
美国 2625
韩国 200
意大利
德国
瑞典
铜
土耳其
89625 日本
马来西亚 1500
荷兰 6500
新加坡 150
韩国
意大利
英国 75
瑞典
比利时
美国 3100
西班牙
德国
土耳其
日本
铝
迪拜
1680475
荷兰 100
德国
新加坡 25
迪拜
比利时
瑞典
意大利
英国
西班牙
美国 450
马来西亚 2100
韩国
土耳其
锌
日本
16975
阿联酋
比利时 75
德国
西班牙
英国
意大利
马来西亚 50
荷兰
瑞典
铅
新加坡
23450 美国
期铜收涨,受供应前景趋紧迹象提振
期铜周四收涨,接近盘中高位,受供应前景日益吃紧支撑.之前铜库存进一步下滑,而且劳资纠
纷迫使一全球主要矿商下调其第一季销量展望.
铜价上涨逾1%,之前 Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc 表示,由于印度尼西亚
Grasberg矿的劳资纠纷,该公司将第一季合并销量展望下调约 10%.
该公司称 Grasberg矿及相关工厂在 2月 23 日短暂停工之后已经恢复运营,但预计在第二
季之前不会恢复至满负荷运营.Grasberg矿去年曾发生长达三个月的罢工.
"受去年罢工的影响,今年,该公司产量实际上已经下修,"Scotia Capital大宗商品市场专家
Patricia Mohr表示.
"由于该公司是一家主要生产商...受此影响其铜价小幅上扬."
伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜合约CMCU3收涨105美元,或1.24%,收盘报每吨
8,565 美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)5月期货合约HGK2收涨4.95美分,结算价报每磅3.8975
美元,接近盘中区间 3.8250-3.9030美元的上部.
本周交投仍然相对清淡.根据汤森路透的初步数据,COMEX成交量接近5.2万口,较30日均
值低逾四分之一.
美国 CFTC铜市场持仓结构表
非商业持仓量 商业持仓量 可报告合计持仓量 不可报告持仓量
日期 多头 空头 跨期 多头 空头 多头 空头 多头 空头
总持仓
投机
净多
2011-7-05 40534 21571 14304 67922 86511 122760 122386 15867 16241 138627 18964
2011-7-12 48272 24486 14808 65478 91042 128558 130336 18306 16528 146864 23786
2011-7-19 49556 25807 18561 64948 92763 133065 137131 19811 15745 152876 23749
2011-7-26 51606 27015 19318 65835 93137 136759 139470 19381 16670 156140 24591
2011-8-02 51036 26773 19719 67296 93515 138051 140007 18038 16082 156089 24263
2011-8-09 34375 23514 12032 66705 76240 113112 111786 15363 16689 128475 10861
2011-8-16 27568 21674 13369 71675 72565 112612 107608 13061 18065 125673 5894
2011-8-23 28138 24288 13116 72457 71157 113711 108561 12669 17819 126380 3850
2011-8-30 28750 26048 10645 63839 62367 103234 99060 12581 16755 115815 2702 2011-9-6 30682 27185 11106 62986 60973 104774 99264 11098 16608 115872 3497
2011-9-13 30700 28872 10162 64993 60937 105855 99972 12528 18412 118383 1828
2011-9-23 31651 34950 10034 69336 59659 111021 104643 14510 20888 125531 -3299
2011-9-27 29860 31322 8657 68325 59770 106842 99749 13049 20142 119891 -1462
2011-10-4 28040 31458 9689 69927 60604 107656 101751 13843 19748 121499 -3418
2011-10-11 27971 35030 9936 72909 58490 110816 103456 12052 19412 122868 -7059
2011-10-18 28110 33449 12698 75441 61894 116249 108041 12765 20973 129014 -5339
2011-10-25 28375 31313 15885 73267 62365 117527 109563 12366 20330 129893 -2938
2011-11-01 28641 26854 15387 71273 64692 115301 106933 11062 19430 126363 1787
2011-11-08 26697 26385 12686 70552 66389 109935 105460 13637 18112 123572 312
2011-11-15 26992 28106 12241 77633 72092 116866 112439 13125 17552 129991 -1114
2011-11-22 26072 30294 13346 72381 62742 111799 106382 12390 17807 124189 -4222
2011-12-13 27040 30396 10752 67361 59408 105153 100556 10840 15437 115993 -3356
2011-12-27 28669 32261 11094 67188 56805 106951 100160 10202 16993 117153 -3592
2012-1-3 29629 31177 11918 68300 60466 109847 103561 10947 17233 120794 -1548
2012-1-10 31413 33123 14467 68689 61854 114569 109444 12069 17194 126638 -1710
2012-1-17 34047 31736 17572 67784 65652 119403 114960 13054 17497 132457 2311
2012-1-24 36031 31508 22434 70960 70786 129425 124728 13326 18023 142751 4523
2012-1-31 37665 33482 23093 77199 78424 137957 134999 13830 16788 151787 4183
2012-1-31 37665 33482 23093 77199 78424 137957 134999 13830 16788 151787 4183
2012-2-7 40578 33536 22233 82954 87532 145765 143301 14265 16729 160030 7042
2012-2-14 42281 32572 22867 85459 94173 150607 149612 13884 14879 164491 9709
2012-2-21 43171 33634 20979 84117 91136 148267 145749 14258 16776 162525 -1966
2012-2-28 43900 33389 18361 77325 86060 139586 137810 13726 15502 15312 -9213
2012-3-6 44783 33198 19235 76505 83720 140523 136153 122128 16588 152741 11585
国际金融市场
道琼斯工业平均 纳斯达克综合 英国伦敦FTSE 德国法兰克福DAX 法国巴黎CAC40
13252.76 58.66 3056.37 15.64 5940.72 -4.71 7144.45 65.03 3580.21 15.7
澳元/美元 英镑/美元 欧元/美元 美元/日元 美元/人民币
1.0526 0.008 1.5713 0.0035 1.3082 0.0058 93.484 9.728 6.3289 -0.0032
CRB-R 美元指数 近月黄金 纽约原油近月 波罗的海干货
315.9 0.73 80.23 -0.33 1659.5 16.6 105.36 -0.07 866 11
美股盘后─经济数据优于预期 道琼收高 58 点
由于系列经济数据优于预期, 美国股市周四上涨, S&P 500指数近四年来首度突破 1400点关卡。
报告显示美国上周初次申请失业金人数创四年新低点,制造业持续扩张,通货膨胀则仍
偏低。
分析师说,过去二个月,经济数据已大幅改善。就业人数逐渐转佳,为经济与股市的最
重要因素。但今日涨势温和,本周股市已上涨了约 2%。
道琼工业平均指数收高 58.66点或 0.44%至 13252.76。
Nasdaq 指数收高 15.64点或 0.51%至 3056.37。
S&P 500指数收高 8.32 点或0.60%至 1402.60。
费城半导体指数收高8.34 点或1.95%至 434.99。
三大主要指数可望创下 1 月中以来,最大单周涨幅。道琼指数本周上涨逾 2.5%,今日
连续第七天上涨。S&P 500与 Nasdaq指数本周上涨约2.3%。
由于 3 月与 4 月为股市的季节性涨势月份,股市的涨势因而可望持续。过去五年间,
S&P 500于 3 月平均上涨 3%,4月平均上涨 5%。
在联邦准备理事会(Fed) 公布最新的压力测试结果后,银行股本周成为焦点。Fed 说,
美国多数大型银行将能够度过另一波深度衰退。周四,美国银行与摩根大通为表现最佳的道
琼成份股。
但 Fed 说,四家机构--包括花旗集团与 Metlife (MET-US)--在遭遇严重金融冲击或经济
下滑时,可能需要增资。
周三,美国股市收盘错综,银行股下跌抵销了科技股的强势。
经济:3 月 10 日结束的一周,美国初次申请失业金人数下降至35.1 万人,分析师预估
为 35.5 万人。前一周为 36.5 万人。
美国 2 月生产者物价指数(PPI)上升 0.4%,预估为上升0.5%。1 月 PPI为上升 0.1%。
纽约州 3 月制造业指数上升至20.2,分析师预估为15。2 月制造业指数为 19.5。
企业:思科股价下跌,该公司宣布将以50 亿美元并购英国影音软件供货商NDS Group,
该集团有 5000名员工。
Scholastic (SCHL-US)股价上涨。该出版公司公布,营收为 4.68 亿美元,每股亏损 10
美分,分析师预估营收为 3.93亿美元,每股亏损 70美分。
苹果股价突破每股 600美元,创新高,但随后回调。
Demandware (DWRE-US)于初次公开交易中,股价大涨50%。该公司在周三晚进行初次
公开发行股票,每股定价 16 美元,发行550 万股。
世界市场:欧洲股市于收盘错综。英国FTSE-100 指数下跌 0.2%,德国DAX 指数上涨
0.8%,法国CAC-40 指数走高 0.1%。
亚洲股市收盘涨跌互见。上海综合指数收低 0.7%,香港恒生指数上涨 0.2%,日经指数收高 0.7%。
汇率与商品:美元兑欧元,兑英镑与兑日元均下跌。
4 月原油下跌 32 美分,收于每桶 105.11 美元。
4 月黄金期货上涨 16.60美元,收于每盎司 1659.50美元。
公债:美国 10年期公债价格下跌,殖利率上升至2.28%,周三尾盘为 2.27%。
欧股盘后─美就业、制造数据正面 泛欧连涨 3 日
周四 (15 日) 欧洲股市连续第 3 天走扬,延续去年 7 月以来新高水平。因美国最新
就业及制造业数据乐观,激起美国经济复苏正在加速的信心。
今日泛欧 Stoxx 600 指数收盘小涨 0.3% 至 270.98 点,但盘中涨跌震荡至少 20 回。
所有 18 个西欧国家股指中多达 14 个收高,其中德国 DAX 指数上扬 0.9%,法国 CAC
40 指数上涨 0.4%,英国富时 (FTSE) 100 指数小涨 0.1%。
美国劳工部周四公布,至上周六 (10 日) 截止的一周,美国申请失业津贴人数减少 1.4
万人至 35.1 万人,优于经济学家预期的 35.7 万人。
另外今日公布,3 月份美国纽约地区制造业扩张速度,创 2010 年 6 月以来新高。美
国费城工业生产增幅也达近 1 年新高。
不过,信评机构惠誉 (Fitch) 周三下调英国长期信用评等展望,由稳定调降至负面,因
担忧政府债务高涨,恐影响应付经济冲击能力。尽管仍维持其现有最高 AAA 等级信评,
仍对今日英股及欧股增添卖压。
欧洲第二大服饰零售商 H&M (HMB-SE) 周四公布,2 月份同店销售额意外较一年前
成长 2%,优于分析师预期的减少 1%。股价闻讯劲扬 2.4% 至 249.60 克朗。
美国债市─公债跌势暂停,因投资人考虑收益率攀升是否反映经济复苏
* 公债收益率处于五个月高位
* 一些投资者预期新的交投区间在较高收益率水平
* 公债价格下跌吸引对短债的一些买需
美国公债价格在遭遇四个月来最惨重跌势后周四持稳,因投资人考虑公债收益率(殖利
率)跳升是否反映目前经济复苏正在积聚动能.
短债收益率下滑,缩减其近期升幅,因投资人也考虑这种观点:尽管经济前景有所改善,但
美联储仍很可能至少在今年底前保持近零利率及在未来几个月不推出任何新的刺激措施.
一些投资人认为周二和周三公债抛售过了头,而且尽管某些经济数据较好,但前景仍存在
许多不确定性.公债此轮跌势使收益率升至去年 10月来的最高位. 其他投资人表示,公债收益率将留在较高水平,因为投资人认为鉴于美国就业增长,希腊
最近的救助协议,及大部份美国大型银行通过压力测试,指标10年期公债的2%收益率显得太
低.
"我们认为公债继续保持区间交投,但收益率交投区间已升到较高水平,"洛杉矶 TCW 的
投资组合经理 Bret Barker 说,"公债收益率交投区间上升反映美联储最终承认经济数据改善
及欧洲问题疑虑减轻.但收益率的回升和美联储的展望并不一致.美联储的立场仍然非常温和,
我们认为他们将按兵不动,这应该限制收益率的攀升."
上周美国初请失业金人数下降至 2 月触及的四年低位,暗示劳工市场增强,支持了投资人
近期青睐较高风险资产,撤出避险公债的态度.
但过去两个交易日收益率大幅上升吸引了一些买家买入短债,此前两年期公债收益率在
海外交易时段触及七个月高位.两年期公债 US2YT=RR 价格上升 2/32,收益率从周三尾盘的
0.4%跌至0.37%.
这令两年期公债收益率可望录得自去年10月底来单日最大跌幅.这一走势使公债收益率
曲线趋陡,两年期/10 年期公债收益率差走宽至去年10月底来最阔.
美国指标 10 年期公债价格 US10YT=RR 持平,收益率报 2.28%.在海外交易时段,该收益
率触及 2.35%,此为去年 10月底来最高.
Wilmington Trust Broad Market Fund的经理 Wilmer Stith说,有反向的力量正影响公债市
场.
"反映经济持续成长的更多迹象导致公债收益率上升,但公债市场也受美联储卖短买长
(扭转操作,twist operation)等反向力量的影响,"Stith说.
周四,美联储买入 40.27亿美元2018 年 5月至 2019年11月到期的公债.
"美联储正在买入长债,直至 6 月底卖短买长操作结束前,这将打压长债收益率的升
势,"Stith说.
如果投资人认为其投资组合存续期过度延长,以及公债权重过高,这可能阻止公债收益率
从这些较高水平下跌.
他说,"投资人开始看到他们容易受到拖累,因此我们看到收益率如此急剧上升."
能源盘后─美否认与英连手释战备储油 油价几乎收平
周四 (15 日) 纽约原油期货价格收盘顺利收复盘中大部分跌势,仅微幅收低。因美国
白宫官员出面否认,已如外界传闻与英国协议连手释出战备储油。稍早油价一度因该这项消
息跌破每桶 104 美元。
今日纽约期货交易市场 Comex 4 月交货原油价格收盘小跌 7 美分或 0.1%,收每桶 105.36 美元。盘中一度跌至 103.78 美元,也曾攀上 106.18 美元。
《路透社》早前引述 2 名英国消息人士报导,英国当局已决定与美国合作,同意释放
战备储油。报导称,美国总统欧巴马 (Barack Obama) 周三与前来华府拜会的英国首相卡麦
隆 (David Cameron) 会晤后,会正式要求连手释出储油,而英方会同意。
不过,白宫发言人 Jay Carney 周四于例行记者会上澄清,美英两国领袖确实讨论到能
源问题,包括油价上涨,但并无同意任何协议。
另一方面,美国劳工部周四公布,至上周六 (10 日) 截止的一周,美国申请失业津贴
人数减少 1.4 万人至 35.1 万人,优于经济学家预期的 35.7 万人。
另外今日也公布,3 月份美国纽约地区制造业扩张速度,创 2010 年 6 月以来新高。
美国费城工业生产增幅也达近 1 年新高。
美国能源信息局 (EIA) 周四公布,至上周五 (9 日) 截止的一周,美国天然气库存减少
640 亿立方呎,高于分析师预期的 560-600 亿立方呎。
消息传出后,今日 4 月交货天然气期货价格一度冲上每百万英热 (Btu) 2.33 美元,收
盘仅小涨不及 1 美分至 2.29 美元。
今日 4 月交货汽油价格收盘下挫 4 美分或 1.3%,收每加仑 3.30 美元。4 月交货热
燃油价格亦下挫 2 美分或 0.7%,收每加仑 3.24 美元。
贵金属盘后─美元疲弱 支撑黄金收高 16.60美元
黄金期货周四上涨,为本周首度走高。美元下跌,提供了黄金市场支撑。黄金昨日下跌
至八周低点,亦引进了逢低买盘。
纽约 4 月黄金上涨 16.60美元,或 1%,收于每盎司 1659.50美元。
分析师说,黄金跌幅已够深,开始见到交易员不再预期价格将进一步走低。
由于不再预期联邦准备理事会(Fed)会推出振兴经济方案,黄金期货已连续三个交易日
下跌。央行的振兴方案能削弱美元,推升贵金属需求。由于美国经济意外强劲,近几周,分
析师认为 Fed不太可能推动另一波债券购买计划。
由于不再预期 Fed将进一步放宽信用,黄金压力沉重。本周至周三为止,黄金期货大跌
了 4%,随着振兴方案的预期消退而走低。
追踪美元兑一篮六种货币走势的美元指数周四上涨至1 月中以来高点,而后回调走低。
疲弱的美元有助支撑以美元计价的黄金,因为对持有其他货币的买主而言,黄金变得较为便
宜。
去年,黄金价格大幅下跌,现货需求因而增加,但目前投资人态度已转为谨慎。
分析师说,黄金在现货市场找寻底部,但近几周,这类需求并不稳定。